Pourquoi backtester
Une impression peut sembler solide sur quelques courses et disparaître sur un échantillon plus large. Le backtest sert à vérifier la méthode avant de lui faire confiance.
Le résultat doit afficher les pertes autant que les gains. Une stratégie utile peut être invalidée, limitée à certains contextes ou jugée trop risquée.
Métriques à regarder
Le bilan seul ne suffit pas. Il faut aussi regarder le nombre de courses, la série perdante, l'exposition et la taille de l'échantillon.
- bilan
- hit rate
- drawdown
- série perdante
- échantillon